機会損失を改善！
前回の記事で、AETの成績が伸びなかった原因は、大きく値が下がった時に全決済モードになったことでトラップを仕掛けなくなり、その結果、機会損失が発生したためであることを述べました。
「トラップの価格帯が上昇してしまった時にどうやってその価格帯を下げるか？」について、その後、頭を捻り続けまして、1つアイデアを思いついたので、早速試してみました。
結果はこちら。
前回よりもピーク時の利益が270ドルほど増加しているのが分かります。なお、今まで触れていませんでしたが、最後に残高が落ちているのは、保有ポジションがバックテスト終了に伴い強制的に手仕舞いしているためです。気にする必要はありません。
思いついたアイデアというのは、大きく値が下がった時に全決済モードになったら、トラップを仕掛けるのを止めるのではなく、引き続きトラップを仕掛けるようにし、その時から得た累積利益と現在の全ポジションの総損益を足した額が0円以上になったら、全決済するようにしたことです（文章で説明するのが難しいですね…）。
最適なトラップ価格帯での従来の固定型と比べると、結果は見劣りするものの、綺麗なトラップ価格帯を設定できることは稀だと思いますので、現実的には良い数字になったのではないでしょうか。
がっつりは稼げなくても、トラップを現在の価格帯付近で自動で貼り直してくれるので、定期的なトラップの見直しは不要で、文字通りほったらかしで運用できるのは大きな利点です。
固定型のタイプと一緒にデモ口座で運用してみようと思います。さて、どうなることやら。
