モメンタムギャップ戦略のEAを作成してみる(1)

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「コナーズの短期売買実践」のトレード戦略のEA化【第2弾】

第2回目は、モメンタムギャップ戦略です。

モメンタムギャップ戦略とは、ADXを使ってランナウェイギャップを見極めようとしたトレンドフォローの戦略です。

では早速、仕掛け条件、手仕舞い条件を纏めてみます。

仕掛け条件(買いの場合)

  • 1本前の足を基準に、14本ADX>25でかつ14本+DI>14本分の-DI
  • 1本前の足の始値が2本前の高値より上(ギャップを空けて上昇を表現)
  • 現在足の始値で買い(仕掛けの判断は新しい足が生成された時だけ)

手仕舞い条件

  • トレイリングストップ(利食い)
  • 固定値のSL(損切り)

ちなみに、前回の記事を見ていただければ分かると思いますが、最初に考えた条件と完成した条件は必ずしも一致しないことがあります。実際コーディングを始めると、作りやすさの観点で変えたくなるんですよね。やってみると分かります。根幹部分を変えちゃまずいですが、細かいところは柔軟に対応しても良いかなと個人的には思っています。

書籍で紹介されている手法が本当に通用するのか?結果をお楽しみに!

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