バックテストしてみたが微妙な結果に
前回の記事から随分時間が空いてしまいましたが、トラリピ系EA作成の続きです。
EA(名前はAET)は完成して、バックテストしてみました。結論から言うと微妙な結果に終わりました。
まずはこちらのバックテスト結果をご覧ください。
主なパラメータ内容としては、期間2013.01.01-2015.10.31、通貨ペアAUDJPY、トラップ自動設定です。
このEAの最大のポイントは動的にトラップを構成してくれる点。自動だから一方向に相場が動いても大丈夫なように設計しました。
で、従来の固定型トラップのバックテスト結果がこちら。
主なパラメータ内容としては、期間2013.01.01-2015.10.31、通貨ペアAUDJPY、トラップ固定85円～95円です。
どちらもバックテスト開始時の資金は10,000ドルです。1,000ドルも負けてるじゃないですか！
85円～95円という期間が絶妙だった可能性がありますね。2013.01.01-2015.10.31のAUDJPYのチャートを見てみます。
青いエリアは85円～95円であることを示しています。これを見ると、確かにトラップの設定が都合良すぎたかもしれません。
では、2013.01.01時点の過去の自分だったら、いくらぐらいのトラップを設定するか考えてみました。参考になるのは2013.01.01以前のチャートになりますよね。それがこちら。
青いエリアが2010.01.01-2012.10.31の区間（幅）で、80円～90円（高さ）を表しています。2013.01.02時点で大体90円でしたから、過去の値動きから見てトラップは80円～90円ぐらいを設定しそうな気がします。
というわけで、トラップを80円～90円に設定し直して、従来の固定型トラップを再度バックテスト結果がこちらです。
今度は動的トラップのAETが、従来の固定型と比べて、200ドルほど勝つ結果になりました。でも、たかが200ドル…。
ごちゃごちゃ複雑なロジックを加えた割には大した成果が上がっていませんね。
あまり成績が伸びなかった原因は、（想定していましたが、）大きく値が下がった時に全決済モードになったことでトラップを仕掛けなくなり、その結果、機会損失が発生したためです。
「トラップの価格帯が上昇してしまった時にどうやってその価格帯を下げるか？」これをもう少しうまく解決してやらないと、これ以上良い結果は望めなそうです。
良いアイデアが思いつくまで、AETは一旦寝かせることにしましょうか。残念ですが、仕方ありません。
