パーフェクトオーダーを用いたトレンドフォローEAを作成してみる(1)

アイキャッチ

パーフェクトオーダーっていう響きが素敵

「FXチャートリーディング マスターブック」のアイデアを頂いて、トレンドフォローのEAを作成してみようと思います。

ローソク足、移動平均線(MA)、MACD、ストキャスティクス、ボリンジャーバンドの5つの指標を使い分けながら、トレンドに沿ったトレードをしましょうというのが本の主旨です。

さて、トレンドの判定にはMAのパーフェクトオーダーを使おうと考えました。パーフェクトオーダーというのは、短期、中期、長期の各MAがきれいに並んだ状態のことを言います。ここでは、ローソク足も条件に加えます。

つまり、ローソク足>短期>中期>長期の状態の時を上昇トレンド、逆にローソク足<短期<中期<長期の状態の時を下降トレンドと判定するわけです。以下は、上昇の例です。

パーフェクトオーダー

仕掛けるタイミングの判断にはMACDを使います。よくある使い方ですが、MACD線がシグナル線を上抜けしたらロング、MACD線がシグナル線を下抜けしたらショートです。以下は、上抜けの例です。蛇足ですが、MT4の標準のMACDのMACD線はヒストグラム形式でクロスが分かりにくいです…。

MACDクロス

あるいは、MACD線がシグナル線より上に位置していてどちらも上昇している場合はロング、MACD線がシグナル線より下に位置していてどちらも下降している場合はショートで仕掛けてみます。以下は、上昇の例です。

MACD非クロス

ロングの仕掛け条件を纏めてみます。ショートは逆です。

仕掛け条件

  • 直近の一定期間においてパーフェクトオーダーが成立している
  • 足には終値を使うものとし、上記期間内で短期MAをN割上回っていれば足>短期MAと判断する
  • 直近のMACD線がシグナル線を上抜いた、またはどちらも上昇している
  • 1度に持てるポジションは1つまで(一度仕掛けたら手仕舞うまで仕掛けない)

手仕舞い条件にはストキャスティクスを使います。ストキャスティクスの%Dが閾値を超えて、買われ過ぎゾーンに入ったらロングポジションを手仕舞うものとします。ストキャスティクスの%Dが閾値を超えて、売られ過ぎゾーンに入ったらショートポジションを手仕舞うものとします。

損切りには標準偏差を用いた変動損切り幅を使ってみましょうか。

では、ロングポジションの手仕舞い条件です。ショートは逆にします。

手仕舞い条件

  • ストキャスティクスの%Dが閾値を超えて、買われ過ぎゾーンに入った(利食い)
  • 標準偏差を用いた変動損切り幅にヒット(損切り)

さて、どんな結果になることやら。あまり期待せずにプログラミングしてみます。

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